[Tech]AI 투자 엔진 '패스파인더(Path Finder)' 소개

2021-11-23


두물머리 자체 개발 AI 투자 엔진 '패스파인더(Path Finder)'


<이승규 CIO 가 전하는 패스파인더 엔진 소개 영상>




AI(인공지능)은 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 구현하려는 컴퓨터과학의 세부분야입니다. 이런 인공지능이 왜 점차 중요해지는 걸까요?


데이터가 너무 방대해진 점이 가장 큰 이유입니다. 즉 오늘날 데이터의 양은 너무 방대해, 데이터를 해석하고 복잡한 의사 결정을 내리는 영역이 인간의 한계를 넘는데요. 인공지능은 이런 문제를 해결해 줄 수 있습니다. 


예를 들어 체스나 바둑 등 다양한 이동이 가능한 곳에서 조합과 순열을 계산해 최상의 결정을 내리기에 인간은 매우 힙듭니다. 체스는 약 35의 80을 제곱한 경우의 수가 존재하며, 바둑은 약 250의 150을 제곱한 경우의 가지의 수가 존재하죠. 하지만 인공지능은 이런 경우의 수를 계산해, 가장 이길 수 있는 수를 제안할 수 있습니다.  대표적으로 ‘알파고’가 있습니다. 


알파고는 게임 트리를 이용하여 다음 수를 미리 예측하고 가장 유리한 수를 찾습니다. 일반적으로 바둑을 둘 때 계산해야 하는 경우의 수는 250의 150제곱인데요. 천문학적 단위가 넘어가는 경우의 수를 하나씩 줄여나가면서 효율적인 대국을 진행합니다. 




'패스파인더'도 이와 비슷합니다. 다양한 조건(투자 기간, 목표수익률, 감내가능한 손실 등 투자자의 요구사항)을 반영해 목표 수익률에 달성할 수 있는 확률을 일일이 계산하는데요. 이 계산은 ‘경’, ‘해’를 넘을 정도로 천문학적이죠. 이렇게 많은 계산을 한 뒤 매시점마다 목표를 달성할 가능성이 가장 높은 포트폴리오를 후보 포트폴리오 중에 선정해줍니다.





즉 패스파인더는 고도화된 금융공학으로 현재 시점의 투자 상황(남아있는 투자 기간, 현재 수익률과 목표 수익률의 괴리 등)을 반영해, 앞으로 어떤 포트폴리오를 선택해야 목표 수익률에 달성할 확률을 높일 수 있는지 알려주는 고차원적인 금융공학 엔진입니다. 따라서 패스파인더가 선택할 수 있도록 포트폴리오는 따로 준비해야 합니다. 




이해하기 쉽게 가장 간단한 예를 들어보겠습니다. 사전에 포트폴리오 2개를 준비했다고 가정하겠습니다. 패스파인더는 시간이 지남에 따라 상황에 따라 어떤 포트폴리오를 선택해야, 목표수익률을 달성할 수 있을지 알려줍니다. 


단순하게 보자면 만약 목표 수익률에 근접했다면 수익률이 낮을 것으로 예상되더라도 변동성이 적은 포트폴리오를 선택합니다. 반대로 목표수익률에 미치지 못했다면, 변동성이 크더라도 수익률이 높을 것으로 기대되는 포트폴리오를 선택합니다. 

이렇듯 패스파인더는 다양한 조건(목표 수익, 투자 기간, 목표 손실 등)을 반영한 뒤 시시각각 상황에 맞춰 포트폴리오를 선택해주는데요. 이를 나타낸 그래프가 바로 ‘액션맵(Action Map)’입니다.


한편 사전 포트폴리오 ‘수’도 중요합니다. 준비된 포트폴리오가 너무 적다면, 패스파인더가 선택할 수 있는 포트폴리오가 제한적이므로 목표에 달성하기 어려울 수 있습니다. 시장이 크게 변하지 않는 이상 포트폴리오가 바뀌지 않아 시장에 대응하기가 힘들기 때문이죠. 


반대로 조건을 너무 세부적으로 만들어 포트폴리오를 많이 가진다면 어떨까요? 각 포트폴리오별로 차이가 크지 않음에도 변동이 잦아, 거래만 많아지는 상황이 발생할 수 있습니다. 불릴레오에서 출시한 ‘패스파인더 1호’의 경우 사전 포트폴리오는 총 8개입니다. 


그럼 시간이 지남에 따라 어떻게 진행될까요? 아래 그래픽에서 살펴볼 수 있습니다. 각 시점 상황에 따라 선택하는 포트폴리오가 달라지는데요. 액션 맵 역시 변화하는 것을 볼 수 있죠.



이렇게 상황에 따라 포트폴리오를 다르게 선택해 투자하는 것은 어떤 결과를 가져올까요? 패스파인더는 매시점 상황에 따라 목표 수익률에 도달할 가능성이 가장 높은 최적의 포트폴리오를 선택해주는데요. 실제 운용했다면 목표한 기간 안에 목표한 수익률을 달성할 가능성이 높아졌음을 확인할 수 있습니다.




패스파인더를 활용한다면 투자자는 목표와 위험성향을 반영, 투자자의 목표수익 달성가능성을 극대화하는 포트폴리오를 선택하는데 도움을 받을 수 있습니다. 특히 패스파인더의 주요 특징 중 하나는 실시간 목표 최적화인데요. 투자가 시작된 이후에도 실시간으로 금융 시장 변화를 감지하여 목표 수익률을 달성하기 위한 최적의 경로를 알려주죠. 



최근 금융시장은 방향을 잡기 어려운 상황입니다. 인플레이션 우려가 커지는 상황에서도 미국 증시는 상승세를 이어가기도 하는데요. 이런 상황에서 목표 달성에 최적화된 투자 엔진과 함께 목표도착점에 도착하시길 바랍니다.



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